每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±

　　每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±10%（极端行情可能扩大至±20%）！期货交易技巧财顺小编本文重要先容一篇带你周密分解300股指期货合约交往及战术!合于300股指期货合约交往及战术的周密作品，必要明晰用户的需求是什么，或者对股指期货不太分解，或者思深刻分解交往战术。

　　300股指期货（如中邦金融期货交往所的沪深300股指期货，代码IF）以沪深300指数为标的物，该指数由上海和深圳证券市集中市值大、滚动性好的300只A股构成，掩盖了A股市集约60%的总市值，能弥漫反应市集满堂走势。

　　合约乘数：每点300元（如沪深300指数为5000点，合约价格=5000×300=150万元）。

　　以15%的保障金比例算计，投资者仅需支出合约价格的15%即可交往，杠杆率约6.7倍。比方，150万合约价格仅需22.5万保障金。

　　初始保障金：交往所划定最低比例（如15%），期货公司或者上浮至18%-20%。

　　逐日价钱最大动摇节制为上一交往日结算价的±10%（异常行情或者伸张至±20%）。

　　熔断机制：当沪深300指数较前一交往日收盘价动摇超5%时，暂停交往15分钟。

　　现金交割：到期日以沪深300指数终末2小时算术均匀价结算，无实物交割危害。

　　案例：当5日均线日均线造成“金叉”，且MACD浮现红柱放大，可择机做众。

　　逻辑：使用期货与现货价钱谬误收获。当期货溢价（升水）时，卖空期货并买入ETF；当期货折价（贴水）时，反向操作。

　　数据参考：沪深300股指期货年化贴水率经常正在2%-5%之间，套利空间需掩盖交往本钱。

　　逻辑：统一标的差异到期月份合约间的价差动摇。比方，当远月合约溢价过高时，做众远月、做空近月，待价差收敛平仓。

　　合节目标：价差/价比（如IF2012/IF2006价差赶过汗青均值2倍程序差时入场）。

　　黑天鹅应对：眷注宏观经济数据（如GDP、CPI）、战略更动（如降准降息），提前调度头寸。

　　小结：以上即是一篇带你周密分解300股指期货合约交往及战术!希冀对诸君期货投资者有助助，分解更众期货学问实质。