最后交易日：股指期货的结算价取自标的指数（

　　最后交易日：股指期货的结算价取自标的指数（如沪深300指数）在最后交易日的最后两小时算术平均价财顺小编本文首要先容股指期货交割日滚仓和股指期货结算价是什么?股指期货交割日滚仓和结算价是期货往还中的两个焦点观念，实在注释如下。

　　滚仓（移仓）是指投资者正在期货合约到期前，将持有的近月合约平仓，同时开仓无别数目、偏向相仿的远月合约，以延续持仓头寸的操作。其焦点宗旨是避免进入实物交割流程，同时延续墟市头寸。

　　交割日局限：股指期货采用现金交割，交割日为合约到期月份的第三个礼拜五。若投资者不主动平仓或移仓，合约将主动进入交割流程，按结算价举行现金结算。

　　主力合约切换：邦内股指期货（如IF、IC、IH）的主力合约平淡是当月、下月及随后两个季月合约。交割日前，墟市滚动性会慢慢向远月合约转动，近月合约滚动性消浸，大概扩张往还本钱。

　　平仓近月合约：正在交割日前（平淡提前1-2天），平掉即将到期的近月合约（如IF2309）。

　　开仓远月合约：同时以无别偏向（众头或空头）开仓下一个主力合约（如IF2312）。

　　本钱酌量：需体贴新旧合约的价差（升水或贴水），价差颠簸大概影响移仓本钱。

　　避免实物交割的繁琐流程（股指期货为现金交割，但片面投资者平淡无法插手交割）。

　　结算价是期货合约正在交割日用于估量盈亏、确定交割金额的基准价钱。它区别于收盘价，而是通过特定礼貌估量得出，以防卫墟市控制。

　　结尾往还日：股指期货的结算价取自标的指数（如沪深300指数）正在结尾往还日的结尾两小时算术均匀价。

　　比方：沪深300股指期货（IF）的结算价 = 结尾两小时沪深300指数每5分钟收盘价的算术均匀值。

　　收盘价是结尾往还日结尾一笔成交价，大概受短期资金影响；结算价更反应全天往还的合座情景。

　　小结：以上便是股指期货交割日滚仓和股指期货结算价是什么?生机对诸位期货投资者有助助，理会更众期货学问实质。返回搜狐，查看更众