其他品种：上证50、中证500等规则类似2025年9月

　　其他品种：上证50、中证500等规则类似2025年9月12日财顺小编本文重要先容股指期货交割的结算价确定与流程解析，股指期货的交割结算价确定与流程涉及众个闭键，包含结算价的准备法子、交割日实在定、现金结算的实践等。

　　股指期货采用现金交割为主（因指数为虚拟标的），通过现金差额结算达成合约完毕。实物交割极少睹，重要因操作本钱高、流程繁复。

　　交割结算价：结果往还日标的指数（如沪深300指数）结果两小时（13:00-15:00）的算术均匀价，切确到小数点后两位。

　　当日结算价：合约结果一小时成交代价的成交量加权均匀价，用于逐日无欠债结算。

　　其他种类：上证50、中证500等法规形似，均基于标的指数结果两小时算术均匀价。

　　交割价：合约到期当月第三个周五的稀奇开盘价（SOQ），由CME遵照商场供需确定。

　　往还光阴：美邦中部光阴17:00至越日16:15（电子往还时段），交割日为第三个周五。

　　防垄断机制：通过较长光阴段（如结果两小时）的均匀价准备，省略短期代价垄断危急。

　　数据起原：联合陆续竞价与收盘结合竞价数据（如中邦商场的13:00-14:57陆续竞价+14:57-15:00结合竞价）。

　　结算价确定：按法规准备标的指数结果两小时算术均匀价（中邦）或稀奇开盘价（美邦）。

　　沪深300股指期货：假设结果往还日沪深300指数结果两小时算术均匀价为4000点，合约乘数300元/点，众头持仓开仓价3950点，盈余=（4000-3950）×300=15,000元。

　　标普500期货：若SOQ为4500点，空头持仓开仓价4550点，亏蚀=（4550-4500）×合约乘数（如50美元/点）=2500美元。

　　小结：以上即是股指期货交割的结算价确定与流程解析，指望对诸君期货投资者有助助，清楚更众期货学问实质。返回搜狐，查看更众